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Hinweis zum Urheberrecht
Diplomarbeit, Magisterarbeit zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:bsz:93-opus-23873
URL: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2005/2387/
Preisprognosen an europäischen Spotmärkten für Elektrizität
Price-Forecasts on European Spotmarkets for Electricity
Ebert, Michael
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (2.194 KB)
SWD-Schlagwörter:
ARMA-Modell , GARCH-Prozess , Prognose , Energiemarkt , Elektrizität , Spotgeschäft
Institut:
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung
DDC-Sachgruppe:
Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Dokumentart:
Diplomarbeit, Magisterarbeit
Sprache:
Deutsch
Erstellungsjahr:
2005
Publikationsdatum:
04.10.2005
Kurzfassung auf Deutsch:
Der Fokus dieser Diplomarbeit liegt auf der Kurzfrist-Preisprognose an europäischen Spotmärkten für Elektrizität, die mit Hilfe von ökonometrischen Ansätzen der Zeitreihenanalyse angegangen wird. Neben der Ermittlung der zu erwartenden zukünftigen Marktpreise bildet die möglichst realitätsnahe Modellierung der dem Prozess zugrundeliegenden Preisverteilung einen weiteren Schwerpunkt. Standen bisher nur die Analysen und Prognosen der Preisprozesse
einiger weniger europäischer Spotmärkte im Interesse der Untersuchungen, wird mit dieser Arbeit ein Vergleich der Märkte innerhalb Europas durchgeführt und so ein Beitrag zum Schließen dieser Lücken geleistet. Darüber hinaus finden neben den klassischen ARMA- und GARCH-Modellen vielversprechende moderne Gaussian-Mixture- und Switching-Regime-Ansätze Anwendung, denen in der Literatur im Zusammenhang mit Preisprognosen an Elektrizitätsmärkten bisher nur geringe Beachtung zuteil wurde.
Die Arbeit wurde betreut von Dipl.-Ing. Derk Jan Swider (ds@ier.uni-stuttgart.de).